संक्षिप्त उत्तर:

1. हाँ, “लंबी holding period → चौड़ा stop / छोटी holding period → तंग stop” का विचार ट्रेडिंग‑लिटरेचर में सिद्धांत के रूप में मौजूद है, लेकिन आमतौर पर आपके शब्दों में नामित नहीं है।

यह अलग‑अलग नामों/फ़्रेमवर्क में बिखरा हुआ है:

- volatility‑based stops / ATR stops

- time‑based या time‑stop concepts

- multi‑timeframe system design जहाँ higher‑time‑frame swing trades के stops statistical volatility + समय‑होराइज़न के हिसाब से ज्यादा चौड़े रखे जाते हैं, intraday/scalp के tight।

मगर “Holding‑Period‑Proportional‑Stop‑Width” जैसा कोई बहुत specific brand‑name concept widespread नहीं है। आपकी formulation एक valid synthesis है, न कि कोई established label।

2. आपका inference (“लंबी अवधि को ज़्यादा breathing space, छोटी को जल्दी invalidate”) वही है जो pros practically करते हैं; यह ‘अपना अंदाज़ा’ नहीं, बल्कि standard rationality है, बस ज़्यादातर लोग इसे उतना साफ़ formalize नहीं करते।

Institutional/systematic literature में general principle:

- Expected holding period ↑ ⇒

- volatility exposure (σ·√T) ↑

- इसलिए या तो stop distance, या position sizing, या दोनों को adjust किया जाता है।

- Very short‑term mean‑reversion/scalps में thesis very local होता है ⇒ invalid होने पर तुरंत काटना (tighter stops / smaller ATR multiple / time‑exit)।

3. Formal / semi‑formal concepts जिनके अंदर आपका thought fit होता है:

- Volatility‑adjusted stops / ATR‑based stops

Stop distance ∝ volatility. आप weekly ATR से काम कर रहे हैं; implicit assumption: आपके swing का holding horizon weekly volatility से align है, और scalp में entry signal की half‑life छोटी होने से stop multiple कम रखा।

- Time stops

कई systematic strategies:

- “यदि X बार / Y दिन में price ने target के direction में कोई meaningful move नहीं किया, तो exit” — यानी thesis का “time‑based invalidation”।

यह अक्सर बहुत tight price stop + short time stop (scalps) vs. relatively loose price stop + longer time stop (swings) के साथ use होता है।

- Volatility scaling with horizon

Quant literature में: variance ∝ T, तो लंबी horizon पर expected swing बड़ा; इसीलिए या तो stop distance या target distance horizon के साथ scale करते हैं। आपका 3×ATR vs 2×ATR इसी family में गिरता है।

- Trade framework naming:

- Long‑horizon: “position trade / swing trade with volatility‑normalized stops”

- Short‑horizon: “intraday/scalp with tight, volatility‑bounded invalidation”

आप चाहें तो internal docs में इसे formal नाम दे सकते हैं जैसे:

- “Horizon‑scaled volatility stop”

- “Holding‑period‑scaled ATR stop”

4. आपके backtests में 3× weekly ATR (45–59 दिन) vs 2× weekly ATR (1–2 दिन) का निकलना theoretically भी coherent है:

- हफ़्ते की ATR उसी weekly “noise band” को capture करती है।

- 45–59 दिन = लगभग 6–8 हफ़्ते:

- trade कई ATR‑events (news, swings) झेलेगा ⇒ tighter stop (2×) routine volatility पर बार‑बार hit होगा।

- 3× weekly ATR logical है ताकि सिर्फ़ genuine pattern‑failure पर ही stop लगे।

- 1–2 दिन scalp:

- thesis है: immediate follow‑through या fast failure.

- यहाँ stop का काम ज़्यादातर “signal invalidation” है, न कि “capital protection for long regime”।

- 2× weekly ATR already काफ़ी wide है 1–2 दिन horizon के लिए; और आपके backtest win‑rate (82.6%) इसे validate करते दिखते हैं।

यानी आपका observed “Holding‑Period‑Proportional‑Stop‑Width” purely data‑fit नहीं लग रहा; यह volatility‑vs‑time structure के साथ align है।

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Entry‑Timing Phase‑1 (S1/S2/S3) के लिए ATR‑multiple कैसे चुनें?

आपका constraint:

- S1/S2/S3 पर अभी कोई specific holding period pre‑defined नहीं है, बस context established है।

- बाद में trade swing बन सकता है या quick‑exit भी।

ऐसी ambiguous‑horizon entry‑phase के लिए practical, theory‑consistent approach:

1) एक base volatility stop + time filter use कीजिए

Recommended framework (illustrative, not advice):

1. Base stop (price‑based, volatility‑normalized):

- S1/S2/S3 पर 2.0× weekly ATR को default base मानिए।

कारण:

- यह आपके साफ़ defined scalps के समान है → early phase में thesis अभी prove हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा breathing space देना (3×) capital‑inefficient हो सकता है।

- 2× weekly ATR कई Indian liquid stocks/indices पर medium‑term mean‑reversion noise से थोड़ा बाहर बैठता है, और Phase‑1 में premature whipsaw कुछ हद तक tolerate करता है, लेकिन swing‑level इतना ढीला भी नहीं कि invalid thesis को बहुत देर तक ज़िंदा रखे।

2. Time component के साथ कार्य विभाजन:

- Phase‑1 (Exploratory / Probe):

- Stop: ~2.0× weekly ATR

- Time filter:

- मान लीजिए 3–5 trading days में price ने आपकी expected direction में meaningful move (उदाहरण: +0.5–1.0× daily ATR) नहीं दिखाया, तो:

- या तो position reduce करें

- या flat निकल जाएँ (time‑stop जैसा व्यवहार)

- Phase‑2 (Confirmed Swing, जब structure validate हो जाए):

- अगर price ने आपके favour में move करके market structure confirm कर दिया (e.g., higher‑low + breakout, या corrective leg पूरा हो गया), तब:

- Stop को re‑anchor करके 3.0× weekly ATR swing‑context पर shift करें

- Position sizing adjust करें (क्योंकि stop distance अब बड़ा है)

- यहाँ से trade effectively आपके swing profile में आ जाता है (45–59 दिन type expectation)।

इस तरह:

- Early, ambiguous stage में आप Scalp‑जैसा (2× ATR, relatively tight) behavior रखते हैं

- Confirmed होने पर Swing‑जैसा (3× ATR) में graduate कराते हैं

- यह आपके empirical data + theoretical consistency, दोनों से match करता है।

2) Pure “one number” चुनना हो, बिना phase‑shift logic:

अगर आप framework simplification के लिए सिर्फ़ एक ही ATR‑multiple fix करना चाहते हैं S1/S2/S3 पर, और बाद में re‑anchoring नहीं करना चाहते, तो:

- 2.5× weekly ATR एक defensible middle‑ground example हो सकता है:

- 2× से थोड़ा ज्यादा breathing space,

- 3× से थोड़ा capital‑efficient,

- अभी‑भी holding‑period‑agnostic compromise, जिसे बाद में trade के behavioral stats से tune किया जा सकता है।

इसे strictly recommendation न मानिए, बल्कि tunable starting hypothesis समझिए; आपके own backtests पर ही अंतिम calibration ideally होनी चाहिए।

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क्या इसे “established मान सकते हैं” या और verify करना चाहिए?

- Conceptual level पर — हाँ, आपका principle established trading logic के साथ align है (volatility‑scaled stops + time horizon)।

- Terminology level पर — कोई universally‑accepted single नाम नहीं, तो internal naming (“Holding‑Period‑Proportional‑Stop‑Width” या “Horizon‑Scaled ATR Stops”) perfectly acceptable और intellectually sound है।

- Professional‑grade rigor के लिए:

- अलग‑अलग asset‑class / volatility‑regime (India: largecap vs midcap vs illiquid) पर 3× vs 2× vs 2.5× का robustness check करना चाहिए:

- Out‑of‑sample

- Different years (pre‑/post‑COVID, low‑VIX vs high‑VIX)

- ये tests prove कर देंगे कि आपका principle सिर्फ़ एक dataset‑specific artefact नहीं है।

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Summary in your language:

- “लंबी holding → चौड़ा stop, छोटी holding → तंग stop” theoretical और practical दोनों level पर fully justified है; ये आपका ‘unique जुगाड़’ नहीं, बल्कि volatility‑और‑time की standard समझ का अच्छा formalization है।

- Popular literature में इसी को लोग अलग‑अलग नामों से use करते हैं (ATR/volatility‑stops + time‑stops + multi‑timeframe design), लेकिन आपके जैसे साफ़ नाम से नहीं पुकारते।

- Entry‑Phase (S1/S2/S3, horizon अस्पष्ट) के लिए:

- Base: ~2× weekly ATR + छोटा time‑filter → thesis जल्दी fail हो तो exit

- Confirm होने पर swing में promote करके 3× weekly ATR पर re‑anchor करें

- या एक single compromise hypothesis के तौर पर ~2.5× weekly ATR को backtest करके देख सकते हैं।

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