4. RSI — Wilder\'s-fix का फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ दो रास्ते बताए थे — (a) RSI लॉक रखें, अलग calculate_rsi_wilder() सिर्फ़ display के लिए (कम-जोखिम, मेरी सलाह), या (b) RSI बदलें + locked-touch-predictor दोबारा-fit करें। अभी तक आपने चुना नहीं। 5. दो pending
4. RSI — Wilder’s-fix पर फ़ाइनल फ़ैसला
फ़ाइनल रिकमेंडेशन: Option (a) अपनाएँ — RSI को सिस्टम/सिग्नल-लेवल पर “लॉक” रखें और एक अलग `calculate_rsi_wilder()` सिर्फ़ display/analysis के लिए रखें।
कारण (कम-जोखिम, प्रैक्टिकल):
- अभी जितने भी models, signals, optimizations (खासकर locked-touch-predictor) हैं, वो current RSI-definition पर tuned हैं। Wilder-RMA पर स्विच करने से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगी और पुराने backtests apples-to-oranges हो जाएँगे।
- Option (b) लेने का मतलब है:
- RSI की core-definition बदलना,
- locked-touch-predictor और बाकी models को फिर से fit/optimize करना,
- और पूरे historical performance को re-validate करना।
- जब तक आप ये पूरा cycle चलाने के लिए तैयार न हों, logic-level पर RSI को freeze रखना और Wilder सिर्फ़ display के लिए देना सबसे safe है।
Implement करने का साफ़ तरीका (summary level):
- Data में दो fields रखें:
- `rsi_legacy` → यही trading logic, signals, backtests और locked-touch-predictor के लिए “source of truth” रहे।
- `rsi_wilder` → सिर्फ़ charting / UI / analytics में दिखाएँ (और clearly tag करें कि ये “display-only” है)।
- Strategy/engine code में:
- हर signal/filter/predictor में सिर्फ़ `rsi_legacy` use करें; Wilder को कहीं logic में मत मिलाएँ।
- Config flag जैसा कुछ रखें: `RSI_USE_WILDER_FOR_DISPLAY_ONLY = True`
- अगर आगे चलकर आप Wilder को production-logic में लाना चाहें, तो उसे एक versioned migration की तरह treat करें (e.g. `RSI_V1_LEGACY` → `RSI_V2_WILDER`), और पूरा re-backtest + re-fit pipeline चलाकर ही switch करें।
इसलिए अभी के लिए: RSI definition logic में “locked” रहेगी; Wilder सिर्फ़ display/analysis के लिए चलेगा।
5. ATR re-backtest (Wilder’s-RMA-switch के बाद) — Status और क्या करना चाहिए
Treatment: दोनों backtests को अभी के लिए “pending / invalidated” मानें और Wilder-RMA-switch के बाद दोनों को दुबारा चलाना अनिवार्य है।
क्यों ज़रूरी है:
- ATR-change (SMA → Wilder-RMA या smoothing-change) से absolute ATR values बदलते हैं।
- Weekly Stop = 2.5 × ATR और Daily strategy की 77.7% win-rate optimization दोनों ही ATR के scale पर heavily dependent हैं।
- Smoothing बदलते ही:
- Stops का practical distance (₹ / % terms) बदल जाएगा,
- Trade frequency, win-rate, drawdown सब बदल सकते हैं।
- इसलिए पुराने backtests को अब विश्वसनीय नहीं माना जा सकता; उन्हें `atr_version = "pre-wilder"` के तौर पर archived रखिए, लेकिन conclusion मत लीजिए।
कॉनक्रीट next steps (दोनों systems):
1) ATR version freeze कीजिए
- Code/DB में एक field रखें: `atr_version`:
- पहले वाले को tag करें: `"v1_legacy"`
- Wilder-RMA वाले को tag करें: `"v2_wilder_rma"`
- आगे के सारे backtests और reports में साफ़ दिखे कि कौन सा ATR-version use हुआ।
2) Weekly Stop = 2.5×ATR (Weekly system)
- Re-run backtest on exactly वही universe + वही date-range, लेकिन `atr_version = v2_wilder_rma` के साथ।
- Compare करें (example metrics):
- CAGR, max drawdown, hit-rate, avg R-multiple per trade, tail-risk events।
- देखिए क्या 2.5×ATR अभी भी near-optimal है या नहीं:
- अगर performance बहुत degrade / unstable है, तो 2.0×, 2.25×, 2.75×, 3.0× जैसे grid पर एक छोटा सा re-optimization loop चला सकते हैं (इसे clearly “post-Wilder re-optimization” label कीजिए)।
- जब तक नया backtest approve न हो, Weekly system को “validated under Wilder-ATR” मत माने।
3) Daily 77.7%-win-rate system
- इस system की core promise ही ≈77.7% win-rate है, तो Wilder-ATR-change के बाद:
- Complete re-backtest कीजिए उसी sample पर;
- Actual achieved win-rate, avg R, payoff ratio, trade-count देखिए।
- अगर अब win-rate 77.7% से materially deviate कर रही है (कहें 70–72% या 80+ जा रही है), तो:
- ATR-based stop/target parameters या entry-filter thresholds को थोड़ा adjust करके win-rate को फिर से target-band में लाएँ,
- और इसको “Daily 77.7%-v2 (Wilder-ATR)” के रूप में document करें।
4) Documentation / Reporting
- दोनों systems के लिए:
- पुरानी reports को tag करें: “ATR v1 (pre-Wilder)”
- नई re-run reports को tag करें: “ATR v2 (Wilder-RMA)”
- किसी भी external communication, deck या client-facing material में clearly लिखें कि अब results Wilder-RMA ATR पर आधारित हैं।
Net-net:
- RSI: अभी के लिए logic में legacy RSI locked, Wilder केवल display/analysis के लिए।
- ATR-आधारित दोनों systems: Wilder-switch के बाद re-backtest अनिवार्य, पुराने नतीजे सिर्फ़ historical reference माने जाएँ, decision-making के लिए नहीं।
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